CCI 지표를 통한 차트 기술적 분석 및 매매법

CONTENTS
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1. CCI 지표 뜻
2. CCI 지표 공식
3. CCI 지표 해석방법
4. CCI 지표 매매전략

 

1️⃣ CCI 지표 뜻

CCI 지표(Commodity Channel Index)는 1980년 도널드 램버트가 개발한 기술적 분석 지표입니다.

초기에는 상품 시장을 위해 만들어졌지만 이후 주식 및 외환, 가상화폐를 포함한 다양한 자산 클래스의 트레이더들 사이에서 관심을 받았습니다.

CCI 지표는 자산의 현재 가격과 과거 평균 가격 사이의 차이를 일반적인 가격 변동과 비교하여 측정합니다. 이를 통하여 트레이더는 과매수 및 과매도 조건을 파악 가능하며 추세의 강도를 평가하고 잠재적인 반전을 감지하는데에 활용할 수 있습니다.

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2️⃣ CCI 지표 공식

CCI 지표의 계산 공식은 다음와 같습니다.

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◼ CCI 지표(Commodity Channel Index)

* 평균 가격 = (고가 + 저가 + 종가) / 3

* 단순 이동 평균(SMA)은 보통 14 or 20일과 같은 지정된 기간 동안 계산됩니다.

* 평균 편차는 각 표준 가격 및 표준 가격의 SMA 사이의 절대 차이의 평균입니다.

* 0.015는 약 70%~80%의 CCI 값이 -100 ~ +100 범위 내에 있도록 하는 일정한 스케일링 인자입니다.

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3️⃣ CCI 지표 해석방법

CCI 지표는 트레이더가 정보에 기반한 결정을 할 수 있도록 여러 트레이딩 시그널을 나타냅니다.

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◼ 과매수 및 과매도 조건 : CCI는 잠재적인 과매수 및 과매도 수준을 파악할 수 있습니다. 보통 +100보다 높은 CCI값은 과매수 상태를 의미하며, -100보다 낮은 값은 과매도 상태를 의미합니다. 다만 이러한 수준은 시장 상황 및 자산 변동성에 의해 달라질 수 있기에 유의해야 합니다.

 

◼ 발산 : 트레이더는 CCI와 가격 움직임 사이의 발산을 찾아 잠재적인 추세 반전 파악이 가능합니다. 가격이 하락점을 찍는 동안 CCI가 상승점을 찍으면 공진발산이 일어납니다. 반대로 가격이 상승점을 찍는 동안 CCI가 하락점을 찍는 경우에도 공진 발산이 발생합니다.

 

◼ 추세강도 : CCI 지표를 통해 추세 강도를 파악할 수 있습니다. 상승하는 CCI 지표는 추세가 가속력을 얻고 있다는 것을 뜻하며, 하락하는 CCI 지표는 추세가 악화되고 있다는 것을 뜻합니다.

◼ 제로선 교차 : 트레이더는 제로선 교차를 진입 및 종료 신호로 활용할 수 있습니다. CCI가 제로선을 상향 돌파하면 상승 신호가 발생하고, 그 반대의 경우에는 하락 신호가 발생합니다.

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4️⃣ CCI지표 매매전략

트레이딩 전략의 일부로 CCI 지표를 여러 방법으로 활용할 수 있습니다.

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◼ 과매수 및 과매도 트레이딩 : 트레이더는 CCI 지표가 -100보다 낮을 때 롱 포지션을, +100보다 높을 때 숏 포지션을 취하여 과매수 및 과매도 조건을 사용할 수 있습니다. CCI 지표를 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 시그널을 확인하고 거짓 돌파나 반전을 피하는 것이 중요합니다.

 

◼ 발산 트레이딩 : 트레이더는 CCI와 가격 행동 사이의 발산을 잠재적인 반전 시그널로 활용할 수 있습니다. 발산 방향으로 트레이딩에 진입함으로써 트레이더는 추세 반전을 활용 가능합니다.

 

◼ 추세 추종 : 트레이더는 CCI 지표를 통해 추세의 강도를 판단하고 추세 방향으로 트레이딩 진입을 할 수 있습니다. CCI 지표 상승 시, 트레이더는 롱 포지션을 취하고 반대의 경우 숏 포지션을 취할 수 있습니다.

 

◼ 제로선 교차 트레이딩 : 트레이더는 제로선 교차를 트레이딩 진입 및 종료 지점으로 활용할 수 있습니다. CCI가 제로선을 교차할 시 트레이딩을 진입하고, CCI가 다시 교차할 시 트레이딩을 종료하여 추세 방향의 가격 움직임 활용이 가능합니다.