[퀀트/추세지표] 이동평균 컨버전스 다이버전스(MACD) 설정

CONTENTS
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1. 이동평균 컨버전스 다이버전스(MACD) 뜻
2. 이동평균 컨버전스 다이버전스(MACD) 공식
3. 이동평균 컨버전스 다이버전스(MACD) 해석방법
4. 이동평균 컨버전스 다이버전스(MACD) 매매전략

1️⃣ 이동평균 컨버전스 다이버전스(MACD) 뜻

이동평균 컨버전스 다이버전스는 시장의 잠재적인 진입과 청산 시점을 파악하기 위하여 트레이더들이 이용하는 인기있는 기술 분석 도구입니다.

MACD 지표는 금융 상품의 가격이 두 이동평균 간의 관계를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. MACD 라인과 신호 라인이라는 2가지 주요 구성 요소로 구성됩니다.

MACD 라인은 단기 지수 이동평균(EMA)과 장기 EMA의 차이입니다.

신호라인은 MACD라인의 EMA입니다.

히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인 간의 차이를 나타내며 수렴인 컨버전스와 발산인 다이버전스를 시각적으로 보여줍니다.

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2️⃣ 이동평균 컨버전스 다이버전스(MACD) 공식

MACD 지표의 계산 공식은 아래와 같습니다.

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1. 상품 가격에 대한 단기 EMA(보통 12기간)를 계산

2, 상품 가격에 대한 장기 EMA(보통 26기간)를 계산

3. 단기 EMA - 장기 EMA = MACD 라인

4. MACD 라인의 EMA(보통 9기간)를 취하여 신호라인으로 계산

5. 신호 라인 - MACD 라인 = MACD 히스토그램

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3️⃣ 이동평균 컨버전스 다이버전스(MACD) 해석방법

MACD 지표는 트레이더에게 유용한 시그널을 제공하여 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

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◼ 교차점 : MACD라인이 신호 라인 위로 교차 시 매수 신호가 발생, MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차 시 매도 신호가 발생합니다.

◼ 발산(다이버전스) : 가격이 새로운 고점 또는 저점을 찍거나 MACD가 이런 가격 움직임을 확인하지 않으면 추세 반전 가능성을 나타낼 수 있습니다. 상승 발산은 가격이 하락하는 저점을 만들면서 MACD는 상승하는 저점을 만들 때 발생합니다. 하락발산은 가격이 상승하는 고점을 만드면서 MACD는 하락하는 고점을 만들 때 발생합니다.

◼ 과매수/과매도 : MACD 히스토그램의 극단적인 읽기는 과매수나 과매도 상태를 나타낼 수 있기 때문에 가격 반전 가능성을 시사합니다.

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4️⃣ 이동평균 컨버전스 다이버전스(MACD) 매매전략

트레이딩 전략의 일부로 MACD 지표를 여러 방법으로 활용할 수 있습니다.

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◼ MACD 교차 : MACD 라인이 신호 라인 윗쪽으로 교차 시 롱 포지션에 진입, MACD 라인이 신호 아래쪽으로 교차 시 청산 또는 숏 포지션에 진입가능합니다.

◼ 발산 트레이딩 : 가격과 MACD 사이의 상승 또는 하락 발산을 통해 잠재적 추세 반전을 파악하고 적절한 포지션을 취할 수 있습니다.

◼ 히스토그램 반전 : MACD 히스토그램으로 과매수 또는 과매도 상황을 파악하고, 히스토그램이 음수에서 양수로 전환될 때 롱 포지션에 진입하고 양수에서 음수로 전환될 때 숏 포지션에 진입할 수 있습니다.