[퀀트/추세지표] 평균방향지수 ADX 지표 활용법

CONTENTS
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1. 평균방향성지수(ADX) 뜻
2. 평균방향성지수(ADX) 공식
3. 평균방향성지수(ADX) 해석방법
4. 평균방향성지수(ADX) 매매전략

 

1️⃣ 평균방향성지수(ADX) 뜻

평균방향성지수(ADX, Average Directional Index)는 트레이더가 추세의 강도를 측정하고 시장에서 잠재적인 진입과 청산 지점을 파악하기 위하여 이용하는 기술분석도구입니다.

ADX 지표는 방향성을 고려하지 않는 추세 강도 지표로, 범위는 0~100까지 입니다. 해당 지표는 1978년 J.Welles Wilder Jr에 의해 개발되었으며, 추세의 방향에 상관없이 추세의 강도를 정량화하기 위해 만들어졌습니다. ADX는 긍정적 방향 지표(+DI)와 부정적 방향 지표(-DI)라는 두가지 관련 지표를 기반으로 합니다. 이 두 지표는 가격의 방향성 움직임을 측정하고, ADX 자체는 추세의 강도를 측정합니다.

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2️⃣ 평균방향성지수(ADX) 공식

ADX 계산은 아래의 단계를 거칩니다.

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1. 각 기간에 트루 레인지(TR)를 계산합니다.

2. 각 기간에 관한 긍정적 방향 움직임(+DM)과 부정적 방향 움직임(-DM)을 계산합니다.

3. Wilder이의 평활화 방법을 이용하여 +DM, -DM 및 TR을 일반적으로 14기간 평균에 기반하여 평활화합니다.

4. 평활화된 +DM과 평활화 된 -DM을 각기 평활화된 TR로 나누고 결과에 100을 곱하여 +DI와 -DI를 도출합니다.

5. +DI와 -DI 사이의 차이를 절대값으로 변환한 다음 +DI와 -DI의 합을 나누고 결과에 100을 곱하여 방향성 지수(DX)를 계산합니다.

6. 지정된 기간(일반적으로 14기간)동안 DX 값을 평활화하여 ADX 값을 얻습니다.

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3️⃣ 평균방향성지수(ADX) 해석방법

ADX 지표는 트레이더에게 유용한 시그널을 제공하여 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

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◼ 추세 강도 : ADX 값이 25 이상이면 강력한 추세로 판단되며, 20미만이면 약한 or 존재하지 않는 추세로 판단됩니다.

◼ 추세 방향 : +DI 및 -DI 값은 추세 방향에 관한 정보를 제공합니다. +DI가 -DI보다 높으면 상승추세, 반대의 경우 하락 추세로 판단할 수 있습니다.

◼ 교차점 : +DI와 -DI 사이의 교차점을 잠재적 진입 or 퇴장 신호로 판단할 수 있습니다. +DI가 -DI 위로 교차하는 경우 상승신호, 반대의 경우 하락신호로 판단할 수 있습니다.

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4️⃣ 평균방향성지수(ADX) 매매전략

트레이딩 전략의 일부로 ADX 지표를 여러 방법으로 활용할 수 있습니다.

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◼ 추세 추종 : ADX값을 사용하여 추세 강도를 판단하고 ADX값이 특정 임계값(ex.25)이상일 경우 추세 방향으로 포지션을 차지할 수 있습니다.

◼ 반전 트레이딩 : ADX값을 모니터링하여 약한 추세(ex. ADX가 20미만)를 파악하고, 이를 반전 포인트 및 반추세 트레이딩 기회로 판단할 수 있습니다.

◼ 돌파 트레이딩 : +DI와 -DI의 교차점을 잠재적 돌파 신호로 이용하여 +DI가 -DI 위로 교차 시 롱 포지션, 반대의 경우 숏 포지션으로 판단할 수 있습니다.