[보조지표] MFI 지표 개념 및 매매전략 세우기

CONTENTS
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1. MFI 지표 뜻
2. MFI 지표 공식
3. MFI 지표 해석방법
4. MFI 지표 매매전략

 

1️⃣ MFI 지표 뜻

머니 플로우 인덱스(MFI, Money Flow Index)는 1980년대에 Gene Quong와 Avrum Soudack가 개발한 기술적 분석 지표입니다.

MFI 지표는 모멘텀 오실레이터로서 주로 14일 간 금융 상품의 자금 흐름을 파악합니다. 상대 강도 지수(RSI)와 비슷하지만 거래량 데이터를 포함하여 매수 및 매도 압력에 대해 비교적 포괄적인 평가를 제공합니다. 트레이더와 투자자들은 MFI 지표를 통하여 과매수 및 과매도 상태, 잠재적인 추세 반전 및 최적의 진입 및 청산 지점을 파악할 수 있습니다.

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MFI 지표는 0~100 사이에서 움지기는 범위에 한정된 오실레이터입니다. 일정 기간 동안 긍정적 자금 흐름(유입 자금)과 부정적 자금 흐름(유출 자금)을 비교하여 매수 or 매도 압력의 강도를 파악합니다. 높은 MFI 값은 강한 매수 압력을 보여주며, 낮은 값은 강한 매도 압력을 보여줍니다.

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2️⃣ MFI 지표 공식

MFI 지표는 아래와 같이 계산합니다.

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1. 각 기간에 관한 전형적인 가격 계산하기

2. 각 기간에 관한 자금 흐름 계산하기

자금흐름 = 전형적인가격 × 거래량​

 

3. 지정된 기간 동안 긍정적 자금 흐름 및 부정적 자금 흐름 계산하기

◼ 긍적적 자금흐름 = 이전 기간의 전형적인 가격보다 높은 기간 동안 자금 흐름의 합계​
◼ 부정적 자금흐름 = 이전 기간의 전형적인 가격보다 낮은 기간 동안 자금 흐름의 합계​

 

4. 자금 흐름 비율 계산하기

5. 자금 흐름 지수 계산하기

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3️⃣ MFI 지표 해석방법

MFI 지표는 여러가지 트레이딩 시그널을 생성합니다.

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◼ 과매수 및 과매도 수준 : MFI가 80 이상에서 거래될 시 과매수 상태로 간주되며, MFI가 20 이하에서 거래 될 시 과매도 상태도 간주됩니다. 이러한 수준에서는 트레이더들이 가격 반전을 예상하고 진입 및 청산 전략을 세울 수 있습니다.

 

◼ 발산 : 가격과 MFI의 발산은 잠재적인 추세 반전 시그널로 간주됩니다. 예를 들면, 가격이 새로운 고점을 찍는 동안 MFI가 낮은 고점을 찍으면 이것은 상승 추세의 약화를 뜻합니다.

 

◼ 추세 변화 신호 : MFI가 50선을 상향 or 하향 돌파하는 것은 추세 변화를 나타낼 수 있습니다. 예를 들면, MFI가 50선을 상향 돌파할 경우 상승 추세로 간주되며, 하향 돌파 시 하락 추세로 간주됩니다.

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4️⃣ MFI 지표 매매전략

1. MFI를 활용한 트레이딩 전략은 과매수 및 과매도 조건에서 반전을 기대하는 것입니다. 예를 들면, 과매수 상태에서는 가격이 하락할 것으로 예상되어 매도 포지션을 취할 수 있으며, 과매도 상태에서는 가격이 상승할 것으로 예상하여 매수 포지션을 취할 수 있습니다.

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2. 발산을 기반으로 한 전략은 가격과 MFI의 발산을 감지하여 잠재적 추세 반전 시점을 파악하는 것입니다. 발산이 발생할 경우, 트레이더들은 가격의 방향 변화를 예측하고, 그에 상응하는 트레이딩 포지션을 취할 수 있습니다.

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3. 기술적 분석 지표를 조합한 전략은 다른 기술적 도구와 함께 MFI를 사용하여 보다 정확한 트레이딩 시그널을 생성하는 것입니다. 예를 들면, 지지 및 저항 레벨, 추세 라인 및 차트 패턴과 같은 도구를 활용하여 MFI 신호를 확인하고 트레이딩 전략을 개선가능합니다.

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4. 다양성 전략 : MFI를 사용하여 트레이딩 전략을 다양화하기 위해 다른 시간 프레임 or 도구에 MFI를 적용 가능합니다. 예를 들면, 트레이더는 일일 차트에서 MFI를 활용하여 장기 추세를 파악하고 동시에 시간 단위 차트에서 MFI를 이용하여 단기적인 트레이딩 기회를 발견할 수 있습니다. 이러한 다양한 시간 프레임 분석은 전체 시장 통찰력을 개선함과 동시에 견고하게 만드는데 도움이 됩니다.

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5. 이동 평균 전략 : MFI를 활용한 트레이딩 전략에 이동 평균을 추가하여 추세 방향 및 강도를 확인할 수 있습니다. 예를 들면, 트레이더는 50일 이동 평균과 MFI를 함께 활용하여 상승 추세에서 매수 신호를 찾고, 하락 추세에서 매도 신호를 발견할 수 있습니다.

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6. 볼린저 밴드 전략 : 볼린저 밴드와 함께 MFI를 활용하여 가격의 변동성과 상대적인 과매수 또는 과매도 수준을 결정할 수 있습니다. 가격이 볼린저 밴드의 상단 밴드 근처에 거래되고 MFI가 과매수 영역이 있을 시, 트레이더는 가격이 하락할 것으로 예측하고 매도 포지션을 취할 수 있습니다. 반대로, 가격이 볼린저 밴드 하단 밴드 근처에 거래되고 MFI가 과매도 영역이 있을 시, 트레이더는 가격이 상승할 것으로 예측하고 매수 포지션을 취할 수 있습니다.