ATR 지표, 변동성의 늪에 빠지지 않으려면?

CONTENTS
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1. ATR 지표란?
2. ATR 지표 공식
3. ATR 지표 해석방법
4. ATR 지표 매매전략

 

1️⃣ ATR 지표란?

ATR 지표(Average True Range)는 J.Welles Wilder Jr가 개발한 시장 변동성을 측정하고, 적절한 손절 레벨 및 포지션의 크기를 결정할 수 있도록 도움을 주는 기술 분석 지표입니다.

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ATR 지표는 일정 기간 동안 가격 움직임의 평균 범위를 계산하여 변동성을 측정하는 지표입니다.

고가, 저가, 종가를 고려하여 가격이 얼마나 변동할지에 대한 투자자의 이해를 돕습니다.

ATR은 보통 가격 차트 아래 별도 패널에 표시된 단일 선으로 나타납니다.

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2️⃣ ATR 지표 공식

ATR 지표의 계산 공식은 아래와 같습니다.

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1. 각 기간에 대하여 아래와 같이 계산한 후, 세 값 중 최대값을 TR(True Range)로 합니다.

◼ TR = max(현재 고가 - 현재 저가, ㅣ현재 고가 - 이전 종가ㅣ, ㅣ현재 저가 - 이전 종가ㅣ)

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2. ATR(Average True Range)을 계산합니다.

◼ ATR = 지정된 기간(보통 14일)동안의 TR값의 단순 이동 평균(SMA)

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3️⃣ ATR 지표 해석방법

ATR 지표는 투자자에게 시장 변동성에 관한 시그널을 제공합니다.

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◼ 상승하는 ATR : 시장 변동성이 증가하고 있음을 보여주며 가격 변동이 크고 투자자에게 더 많은 위험이 있다는 것을 의미합니다. 이 경우 더 넓은 손절 레벨과 더 작은 포지션 크기를 활용하여 위험을 관리할 수 있습니다.

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◼ 하락하는 ATR : 시장 변동성이 감소하고 있음을 보여주며 가격 변동이 작고 투자자에게 더 적은 위험이 있다는 것을 의미합니다. 이 경우 더 좁은 손절 레벨과 더 큰 포지션 크기를 활용하여 투자할 수 있습니다.

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4️⃣ ATR 지표 매매전략

투자자는 여러가지 방법으로 ATR지표를 활용하여 트레이딩 전략을 세울 수 있습니다.

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◼ 손절 설정 : 투자자는 변동성에 기반한 손절 레벨을 설정하기 위하여 ATR을 활용할 수 있습니다. ATR 값의 배수를 진입 가격에 더하거나 빼서 적절한 손절 레벨을 결정할 수 있습니다. 이를 통해 일반적인 시장 변동으로 인한 조기 손절을 막을 수 있습니다.

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◼ 포지션 크기 결정 : ATR 지표는 투자자가 변동성에 기반한 적절한 포지션 크기를 결정하는데 도움을 줍니다. 트레이딩 당 고정된 위험(ex. 계좌 잔액 1%)을 설정함으로써, 트레이더는 손절 레벨까지의 거리와 현재 ATR을 고려하여 포지션 크기를 계산 가능합니다.

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◼ 변동성 기반 진입 : 투자자는 낮은 변동성(=낮은 ATR값)을 보이는 시장에서 잠재적인 돌파 트레이딩을 찾기 위하여 ATR을 활용 가능합니다. 최근 고점이나 저점을 넘어서 진입 주문을 설정함으로써 투자자는 변동성이 증가함에 따라 잠재적인 가격 돌파를 알아차릴 수 있습니다.

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◼ 추세 필터링 : ATR 지표는 추세 추종 전략에서 필터로 활용할 수 있습니다. ATR 지표가 특정 임계값 이상일 때만 트레이딩을 진행함으로써, 투자자는 낮은 변동성 기간 동안 트레이딩을 피하고, 이를 통해 가짜 돌파와 휘청거림이 더 발생하기 쉬운 시기를 피할 수 있습니다.

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