표준편차 수식 계산 공식으로 시장 변동성 파악하기!

CONTENTS
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1. 표준편차 뜻
2. 표준편차 공식
3. 표준편차 해석방법
4. 표준편차 매매전략

 

 

1️⃣ 표준편차 뜻

표준편차(Standard Deviation) 지표는 평균 주변의 가격 움직임의 퍼짐을 측정하는 기술적 분석 도구로, 시장 변동성에 대한 인사이트를 제공합니다.

표준 편차는 데이터 집합 변동이나 퍼짐을 계산하는 통계적 척도로, 투자자가 가격 변동성의 정도를 파악하고 현재 시장 상황에 따른 잠재적 진입 및 퇴장 지점을 파악하는데 도움을 줍니다.

지표의 값이 높을수록 변동성이 큰 것으로 해석되며, 낮을수록 더 안정적인 가격 행동을 나타냅니다.

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2️⃣ 표준편차 공식

표준 편차 지표는 아래의 단계를 통해 계산합니다.

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1. 기간(N) 선택하기

2. 기간 동안의 가격에 대한 단순 이동 평균(SMA) 계산하기

3. 기간 내 각 가격 데이터 포인트 - SMA

4. 3단계에서 얻은 결과를 제곱하기

5. 제곱 값의 평균 계산하기

6. 5단계에서 얻은 결과의 제곱근 구하기

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3️⃣ 표준편차 해석방법

표준 편차 지표는 아래 단계를 통하여 계산합니다.

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◼ 변동성 증가 : 상승하는 표준 편차 값은 변동성이 증가함을 의미하며 시장이 불확실성의 기간에 진입하고 있음을 보여줍니다. 이는 가격의 큰 움직임으로 이어질 수 있습니다.

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◼ 변동성 감소 : 하락하는 표준 편차 값은 변동성이 감소함을 의미하며 시장이 정체되고 있음을 나타냅니다. 또한 잠재적인 돌파가 수평선에 있을 수 있습니다.

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◼ 초과매수/초과매도 상태 : 매우 높거나 낮은 표준 편차 값은 초과 매수 or 초과매도 시장 상황을 의미하며, 반전이 발생할 수 있습니다.

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4️⃣ 표준편차 매매전략

투자자는 표준편차 지표를 여러가지 방식으로 활용하여 트레이딩 전략의 일부로 사용할 수 있습니다.

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◼ 변동성 필터 : 현재 시장 변동성에 따라 트레이딩을 필터링 하기 위하여 지표를 활용할 수 있습니다.

예를 들면, 투자자는 표준 편차가 특정 범위 내에 있을 시에만 트레이딩을 할 수 있습니다.

 

◼ 돌파 전략 : 투자자는 지표를 활용하여 정체 기간에서의 잠재적 돌파를 파악할 수 있으며, 변동성 증가 시 길게, 변동성 감소 시 짧게 갈 수 있습니다.

 

◼ 평균 회귀 전략 : 지표를 활용하여 초과매수 or 초과 매도 상황을 파악할 수 있습니다. 표준 편차가 매우 낮을 시 길게 가고, 표준 편차가 매우 높을 시 짧게 갈 수 있습니다. 평균으로의 회귀를 예상합니다.